暴落ではなく暴騰後の相場はどう動くか
前回は、暴落があったとき、その後どうなるを述べました。
今回は、その逆、暴騰があったときの、その後の相場をみてみましょう。
前回同様、戦後の相場の、日足レベルで最も上がった日のtop3をみます。
date return
2008/10/14 14.150%
1990/10/2 13.236%
2024/8/6 11.576%
1949/12/15 11.289%
2008/10/30 9.959%
1987/10/21 9.299%
2020/3/25 8.038%
1997/11/17 7.962%
1994/1/31 7.843%
2008/10/29 7.741%
今回も、top3を比較してみます。
上位３傑、つまり、
2008/10/14 14.150%
1990/10/2 13.236%
2024/8/6 11.576%
の、その後３か月をみます。
暴騰前日を100として、指数化しました。
これをみると、暴騰翌日は、少し下げることがわかります。
ただし、上げた分に比較すると、ほんの僅か、ですね。
2008年は、リーマンショックの、非常にボラテリティが高い時でしたので、上げたあとも、似たような動きを繰り返していたことがわかります。
この2008年でさえも、このグラフに掲載されなかった4か月目以降は上げてゆきました。
ということは、これらの３つのケースすべて、暴騰後は、数か月後というスパンでは、上り調子が継続することがわかります。
top10のほかの7つのケースがどうであったかを調べてみると、もう少し確率的な数字を示すこともできます。
もし、皆さんの時間があれば、試してみてください。
