From:奥村尚
東京のオフィスより、、、

おはようございます。

奥村です。

夏になると思い出すのですが、夏休みの自由研究というものがありますね。

数年前に、ある中手証券と一緒に、そんな類の研究をしたことがあります。

株価を何十年分も持っている証券会社と協力して株式売買AI化の研究をしたのです。

本格的なAIは開発に時間も金もかかるので、もっとも簡単に実現できるのはチャート分析を適用しました。

チャート分析は仕組みも考え方も簡単、論理を数式で明確にできますから、PCがあれば誰でも分析できますね。

証券会社のオンラインサービスでもかならず用意されているはずです。

そこで、次のような内容を考えました。

1.典型的なテクニカルパターン40を記憶する。
これはその証券会社に所属するチャート分析のプロ(チャーチスト)と議論し、誰でもよく知るトレードパターンを40ほど選定しました。

たとえば、A株が三尊のネックを切る場面でこれを弱気と判断し売りを出すB株がトリプルボトムの次に上に行く局面では強気として買を出すなどです。

2. 最も取引が盛んな銘柄として、東証１部のTOP500の銘柄に絞りました。
つまり、東証１部のTOPIX500銘柄について、チャートを描くわけです。

3.1で設定した40のいずれかを見つけるようにプログラムする
上記1-3は、証券会社がオンラインで提供するスクリーニング機能でテクニカル指標をもとにスクリーニングすることと等価です。

4.40のパターンで、売買シグナルを設定し、見つけた銘柄に対し、あらかじめ決めたパターンの売買をおこなう。

5.この成果を損益として記録する。

6.(対照実験)
本来はA株に出た売買パターンを、任意に抽出したC株に対して同じ売買をする事を試しました。

TOPIX500銘柄から、4の売買銘柄数と同数になるようランダムに選択した任意の銘柄を、チャートパターンと同様のタイミングで売買するのです。

たとえば、A株に出たシグナルでA株を売る代わりに任意の適当な株C株を売る、B株の代わりにD株を買う、という具合に売買し、その場合の損益を出す。

ということですね。

コンピュータでのシミュレーションなので、いくらでも繰り返すことができるし、年代を設定することで、何万回でもパターンを見つけて結果を出すことができるものでした。

勝率は、統計的に有意な水準までテスト数を増やしたのち、①5と6を比較する。
②4の中で、40パターンの序列をつける。

この結果はきわめて興味深いものでした。
もったいぶるわけでもないのですが、長くなってしまうので続きはまた次回にします。
お楽しみに。

奥村尚